متوسط - الارتداد - المتاجرة أنظمة متقوس - pdf

أنا فقط عن الانتهاء مع هوارد Bandy8217s كتاب جديد، 8220MeanReversion ترادينغ سيستمز 8211 أساليب عملية لتداول سوينغ 8221. في حين أنني نادرا ما نراجع الكتب هنا على حواف قابلة للقياس الكمي، وهذا واحد يبرز حقا ويستحق بعض الاهتمام. يمر هوارد بكل خطوة من خطوات عملية بناء النظم. وهو يدرس العديد من مؤشرات التذبذب المختلفة. انه يدقق تقنيات دخول أمبير الخروج. ويناقش السيطرة على المخاطر. وعلى رأس كل شيء، وقال انه يوفر رمز لكل ما يغطيه في الكتاب. فمن 50 للكتاب، وهو سعر منخفض يبعث على السخرية. هناك دورات التداول التي تكلف آلاف عديدة من الدولارات التي don8217t توفير الكثير من المعلومات الجيدة كما Howard8217s 8220Mean الانتعاش نظم التداول 8221. يتم كل من الترميز في أميبروكر، والتي للأسف أنا لا تستخدم. ولكن بما أنه يسرد كل ذلك، أولئك الذين يستخدمون برامج أخرى مثلي يمكن ترجمتها إلى تراديستاتيون، R، أو أيا كان. وهنا هو كيكر لأي شخص أن يستخدم أميبروكر 8211 هوارد قد وضعت فعلا صفحة ويب حيث يمكن للمشترين الكتاب تحميل التعليمات البرمجية دون أي تكلفة إضافية. وأثني على هوارد على جهوده. إذا كان لديك مصلحة في تطوير أنظمة التداول الخاصة بك، وهذا الكتاب هو مورد رائع أن أوصي بشدة. 5 تعليقات: لقد تابعت بلوق الخاص بك لبعض الوقت. ولكن أنا مندهش الآن لأنك تثني على عمل شخص يدعي في كتابه أن: (mainreversiontradingsystemsMRTS20AnalysisWM. pdf) رأي كوتي هو أن طول الفترة في العينة يجب أن تكون قصيرة كما هو عملي. والطريقة الوحيدة لتحديد طول فترة العينة هي تشغيل بعض الاختبارات. كوت يسمى هذا التطفل البيانات. طول فترة خارج العينة هو: طالما أن النموذج والسوق لا تزال متزامنة و يبقى النظام مربحا. لا توجد علاقة عامة بين طول فترة خارج العينة وطول فترة العينة. ولذلك نختار خارج العينة طالما أن النموذج والسوق متزامنين و يبقى النظام مربحا. عمل جميل جدا. وأتساءل لماذا تؤيد هذه الأشياء. ماذا لديك لكسب. أو ربما لأنني أحترم عملك ربما كنت التغاضي عن التفاصيل. المادة في التداول هو في التفاصيل. ما عالم محزن عندما يقول شيئا لطيفا عن شخص آخر39 العمل يجلب رسائل البريد الإلكتروني يسألني ما لدي لكسب. وقد حصلت على مراجعة لي لطيفة شكرا لكم ملاحظة من السيد باندي، الذين لم التقيت أبدا ولا تحدث إلى قبل. في حين أنه يرى بعض جوانب الاختبار بشكل مختلف عن أنا، ليس لدي مصلحة في الجدل كل نقطة انه يجعل في كتابه. بالنسبة لي، إذا كنت تستطيع أن تأخذ الأفكار والمعلومات القيمة من كتاب، فإنه أمر جدير بالاهتمام. هذا هو شغل واحد منهم. أنا أقف الاستعراض. اعتقدت أن الكتاب كان لديه الكثير من المعلومات الرائعة. كانت مدعومة نتائج الاختبار الفعلي (نادرة)، وبما أنه يوفر كل التعليمات البرمجية، يمكن للتجار التحقق من النتائج وسهولة استكشاف الأفكار من تلقاء نفسها. أولئك الذين قرأوا الكتاب هي موضع ترحيب لنشر تعليقات (إيجابية أو سلبية) أدناه. أنت تعرف جميعا رأيي. بدلا من الخوف من الحزن، ربما يجب أن تكون سعيدا أن شخصا ما أخذ من الوقت أن أشير لكم الأخطاء في هذا الكتاب التي هي ذات طبيعة أساسية، أي منحنى فيتيتنغ، الأمثل، والتطفل البيانات وكل ذلك هراء أن يجعل التجار يفقدون المال. دون 39t يشعر حزينة. العالم ليس حزينا عندما نذهب ضد الواقع، يجب علينا فقط تغيير المسار. شكر. تلقيت كتاب Howard39s أمس، وبينما أنا haven39t الانتهاء منه حتى الآن، وأعتقد أن 39data snooping39 تعليق قليلا على القمة. هوارد تحذر باستمرار حول 39 تسرب في المستقبل 39 وتقنيات التحسين فو. ربما ماتي يجب فعلا شراء الكتاب قبل شطبه على مستواه. جئت عبر هذا التعليق وكشخص لديه كل أربعة كتب الدكتور باندي 39، شعرت أنني يجب أن تتناغم في هذا الموضوع. الدكتور باندي هو مؤيد قوي لممارسات تطوير النظام الجيد وكتاباته تحذر بوضوح عن المخاطر الحقيقية للمنحنى المناسب. أي شخص الذي اتبع بلوق أو قراءة كتابه بالتفصيل سوف نفهم تماما الفارق الدقيق وراء وجهات نظره المعلنة على في عينة من عينة من العينة أن شخص واحد وجدت خطأ مع. أصبح الدكتور باندي مؤلفي المفضل في موضوع نهج التداول الكمي. روب حنا لقد تداولت مهنيا منذ عام 2001. من يناير 2003 حتى فبراير 2007 بلدي عمود مرتين أسبوعيا روب هاناس وضع كل شيء معا على ترادينغماركيتس. لقد تم إجراء البحوث الكمية وتصميم أنظمة التداول - تركز في الغالب على حواف قصيرة الأجل منذ عام 2004. عرض ملف التعريف الخاص بي الكاملالحلو بقعة لإرجاع مين استراتيجيات إتف من قبل مايكل R. براينت في كتابه الأخير، ناقش هوارد باندي ما يسميه كوتسويت سبوتكوت لتطوير أنظمة التداول المتوسط ​​العائد. 1 والفكرة هي أن الجمع الصحيح من طول شريط، فترة عقد، دقة النظام، ومتغيرات أخرى يميل إلى تعظيم العائد المعدلة المخاطر. 2 توضح هذه المقالة كيف يمكن وضع استراتيجيات تداول العائد التي تقع في تلك البقعة الحلوة للصناديق المتداولة في البورصة (إتفس) باستخدام أدوات آلية. باستخدام أدابتريد منشئ. تظهر أداة تطوير استراتيجية ل ويندوز، إل كيف يمكن استخدام أساليب اختبار الإجهاد مع تحليل مونت كارلو كجزء من عملية التنمية للعثور على استراتيجيات قوية متوسط ​​انعكاس لصندوق النقد العربي 500 (سبي) إتف و إتف سيكت ​​سيكتور سيبد. يتم توفير ملفات بروجيكت فور بيلدر، والتي تتضمن رمز الإستراتيجية، لكل مثال. الهبوط في بقعة حلوة والفكرة الأساسية وراء الدكتور بانديس بقعة حلوة هو أن استراتيجيات التداول الجيدة يجب استخدام حجم شريط قصيرة ولها دقة عالية إلى حد ما مع فترة عقد قصيرة وانخفاض السحب. حجم شريط قصيرة وفترة عقد قصيرة تعظيم الفرص لتركيب العوائد في حين أن دقة عالية وانخفاض انخفاض يجعل من الاسهل للتعافي من الخسائر. كما أن الصفات الأخيرة تجعل من السهل تحديد جدوى الاستراتيجية وتحديد متى لم تعد تعمل لأن الشرائط النمطية الخاسرة لأنظمة عالية الدقة تميل إلى أن تكون قصيرة نسبيا. استنادا إلى المبادئ التوجيهية الدكتور بانديس، سيتم استخدام الخصائص التالية في هذه المقالة لتحديد المتطلبات المثلى لمتوسط ​​استراتيجيات إتف العائد: الحانات اليومية 20-30 الصفقات في السنة ما لا يقل عن 65 الصفقات الفوز متوسط ​​القضبان في الصفقات بين 1 و 4 بواسطة يعني الإرجاع، إيم يشير إلى الاستراتيجيات التي تحاول شراء أقل من متوسط ​​السعر الحالي وبيع بسعر أعلى كما يعود السعر إلى المتوسط. والفكرة هي شراء منخفضة وبيع عالية، على عكس الأنظمة التالية الاتجاه، والتي عادة ما تحاول شراء عالية وبيع أعلى. بناء مع تحليل مونت كارلو في مقالتي الإخبارية الأخيرة، ناقشت استخدام اختبار الإجهاد في تقييم استراتيجيات التداول وعلاقته مع المتانة والاستراتيجية الإفراط في تركيب. كما ذكرت أنه إذا تم دمجها في عملية البناء، فإنها تميل إلى أن تؤدي إلى استراتيجيات أظهرت قوة. هذا النهج الذي سيتم اتباعه هنا. باختصار، يشير اختبار الضغط إلى تقييم مدى حساسية إستراتيجية التداول لمدخلاتها وبيئتها. إن الإستراتیجیة القویة - التي لا تتناسب مع السوق - ستکون غیر حساسة نسبیا للتغیرات في قیم معلمات المدخلات والتغیرات الأخرى في بیئتھا، مثل التغییرات في بیانات الأسعار. تحليل مونت كارلو هو الأسلوب المستخدم لتقييم تأثير هذه التغييرات. يتم تغيير المدخلات الاستراتيجية، وبيانات الأسعار، وعوامل أخرى بشكل عشوائي، ويتم تقييم أداء الاستراتيجية. بتكرار هذه العملية عدة مرات، يتم الحصول على توزيع النتائج. وتمثل النتائج من البيانات الأصلية نقطة واحدة على التوزيع. وتمثل النقاط الأخرى على التوزيع نتائج استخدام نسخ معدلة قليلا من البيانات الأصلية، الأمر الذي قد يولد نتائج تكون أكثر ملاءمة أو أقل من البيانات الأصلية. أما ما يسمى بنتائج مونت كارلو فهي قيم مقاييس الأداء (صافي الربح، وفوز النسبة المئوية، وعامل الربح، وما إلى ذلك) التي ليست أسوأ من الأغلبية (عادة 95) من التقييمات. على سبيل المثال، إذا كان صافي الربح مونت كارلو عند 95 الثقة هو 15،000، وهذا يعني أن 95 من التقييمات كان صافي الربح على الأقل كبيرة مثل 15،000. وبعبارة أخرى، فإن فرصة 95 أن صافي الربح سيكون على الأقل 15،000، أو على العكس، ثيرس 5 فرصة سوف يكون صافي الربح أقل من 15،000. عندما يتم تطوير استراتيجية التداول بشكل متكرر على مدى أجيال متعاقبة من التعديل والاختبار، وبناء على نتائج مونت كارلو سوف تميل إلى دفع الاستراتيجية إلى واحد الذي هو قوي حيث أن استراتيجية قوية فقط سيكون لها نتائج مونت كارلو جيدة. أدابتريد بيلدر بأتمتة هذه العملية، بما في ذلك تقييم نتائج الاستراتيجية باستخدام نتائج مونت كارلو من اختبار الإجهاد. المثال الأول هو سبدر مؤشر سامب 500 إتف (رمز سبي). تم استخدام الحانات اليومية من 141999 إلى 4232013. تم تعيين النطاق الزمني للبناء إلى 141999 إلى 122011، حيث تم استخدام أول 80 (141999 - 8102008) للبناء (أي في العينة) والبيانات المتبقية (8112008 - 122011) المستخدمة في الاختبار خارج العينة. تم وضع البيانات المتبقية (132011 - 4232013) جانبا للتحقق من صحتها. وقد تم الحصول على جميع البيانات من ترادستاتيون 9. وكان منطق الاستراتيجية لفترة طويلة فقط، وتم استثمار 100 من الأسهم في كل صفقة، مع إعادة استثمار جميع الأرباح، وخصم 0.015 للسهم الواحد في كل دورة من مراحل تكاليف التداول. يستخدم أدابتريد بيلدر خوارزمية البرمجة الوراثية لتطوير مجموعة من الاستراتيجيات على مدى الأجيال المتعاقبة. مفتاح استخدام منشئ للعثور على الاستراتيجيات التي تلبي متطلباتنا الأمثل هو وضع ما يسمى مقاييس بناء، هو مبين أدناه في الشكل 1. الشكل 1. مقاييس بناء في بيلدر تحديد بقعة حلوة لاستراتيجية سبي. تحتوي قائمة أهداف البناء على ثلاثة مقاييس للأغراض العامة، والتي يتم تعظيمها جميعا. هذه تساعد في توجيه السكان من الاستراتيجيات نحو تلك التي لديها صافي أرباح عالية، معامل الارتباط، والأهمية الإحصائية، والتي هي مرغوبة لأي استراتيجية. وقد تم تحديد الصفات النوعية التي تبحث عنها (أي البقعة الحلوة) من خلال شروط البناء، والتي تشمل شروط عدم المساواة لعدد الصفقات، ومتوسط ​​القضبان في الصفقات، ونسبة الانتصارات. لاحظ أن الشرط لعدد الصفقات يتم تعيين إلى مجموعة على أساس عدد سنوات البيانات في العينة وهدف وجود ما بين 20 و 30 حرفا في السنة. لاحظ أيضا أن النسبة المئوية للفوز الصفقات يتم تعيين إلى مجموعة تتراوح بين 65 و 85. وأضاف الحد الأعلى لأن الاستراتيجيات مع نسبة عالية بشكل غير عادي من الصفقات الفوز عموما تفشل في تلبية بعض الشروط الأخرى. ومن شأن معاقبة هذه الاستراتيجيات أن يساعد على دفع السكان نحو الاستراتيجيات التي تستوفي جميع الظروف، بدلا من الاستراتيجيات التي تلبي شرطا غير متناسب مع شرط استبعاد الآخرين. وقد استخدم نفس المنطق في تحديد نطاق لعامل الربح. أما الشروط الأخرى - معامل الارتباط، الدلالة الإحصائية، عامل الربح، وجزء كيلي - فهي ليست جزءا من متطلباتنا المحددة، ولكنها أضيفت لتحسين النتائج الإجمالية. تم اختيار اختبارات الضغط و مونتي كارلو المستخدمة في هذا المثال على شاشة خيارات البناء، كما هو موضح أدناه في الشكل 2. الشكل 2. يتم تحديد خيارات تحليل مونتي كارلو واختبار الضغط على علامة التبويب خيارات البناء. كما هو مبين في الشكل، تم استخدام 99 تكرار مونت كارلو لكل تحليل. وهذا يعني أنه تم إجراء 99 اختبار إجهاد بالإضافة إلى تقييم البيانات الأصلية. تم تحليل 100 مجموعة من البيانات باستخدام تحليل مونت كارلو لاستخراج النتائج عند الثقة 95 حيث تم استخدامها لتقييم الظروف المبينة في الشكل 1. وكانت اختبارات الضغط من العشوائية للأسعار، وتعشيق المدخلات الاستراتيجية، وعشوائية شريط البداية . وقد أجريت كل ثلاثة عشوائية لكل اختبار الإجهاد. لأن كل استراتيجية تم تقييمها 100 مرة (99 اختبار الإجهاد بالإضافة إلى البيانات الأصلية) في كل جيل، واستغرق هذا النهج حوالي 100 مرة طالما كان قد اتخذت كان اختبار الإجهاد وتحليل مونت كارلو لم تستخدم. لهذا السبب، تم استخدام عدد صغير نسبيا من 100 عضو فقط من أجل الحفاظ على الوقت الحل معقول. وقد تطور السكان على مدى 10 أجيال، وكان من المقرر أن يبدأ الخيار بعد 10 أجيال إذا كان صافي الربح في فترة خارج العينة سلبيا. ويبين الشكل 3 منحنى منحنى الأسهم من أعلى استراتيجية في السكان بعد 20 أجيال (1 إعادة بناء) الشكل 3. منحنيات الأسهم لكل اختبار الإجهاد لاستراتيجية سبي النهائية. ويمثل كل منحنى في الشكل 3 اختبار إجهاد واحد. كما يمكن أن يرى، جميع منحنيات الأسهم مختلفة عموما نفس الشكل مع نتائج إيجابية خارج العينة. وفيما يلي بعض نتائج مونت كارلو على ثقة 95 المقابلة للشكل 3. إجمالي صافي الربح متوسط ​​القضبان في الصفقات وبصرف النظر عن عدد الصفقات، وهو أقل من المطلوب، تستوفي الاستراتيجية المتطلبات الأصلية. كما تجتاز الاستراتيجية اختبار التحقق من الصحة. عندما يتم تمديد تاريخ الانتهاء إلى 4232013، يزيد صافي صافي الربح مونتي كارلو إلى 67،015. كما يفي منطق الاستراتيجية بمتطلبات إستراتيجية متوسط ​​الإرجاع: فإنه يدخل على ترتيب الحد والمخارج باستخدام شرط المؤشر. ويعني دخول الحد أن السوق يجب أن ينخفض ​​إلى الحد الأقصى للسعر، وبالتالي فإن استراتيجية شراء منخفضة وبيع بعد السوق يسير مرة أخرى. من المهم أن نأخذ في الاعتبار أن هذه هي نتائج مونت كارلو في الثقة 95، وهو ما يعني أن، على سبيل المثال، 95 من تقييمات اختبار الإجهاد كان صافي الربح الإجمالي على الأقل كبيرة مثل 56،784. إذا تم إيقاف اختبار الإجهاد ويتم تقييم الاستراتيجية على البيانات الأصلية، فإن منحنى الأسهم كما هو موضح أدناه في الشكل 4. الشكل 4. منحنى رأس المال لاستراتيجية سبي النهائية على البيانات الأصلية. ويقابل منحنى رأس المال هذا صافي ربح قدره 109،497، أي ما يعادل عائد سنوي قدره 5،5. في حين أن هذا هو مجرد عودة متواضعة، فإنه بسهولة يدق شراء وشراء العائد من ما يقرب من 1.8 خلال نفس الفترة ويتم تحقيقه دون الرافعة المالية مع منحنى متزايد باطراد من الأسهم خلال الفترة التي تشمل اثنين من الأسواق الدب. مثال سيبد سيكتور سيبد المثال الثاني يتضمن بناء إستراتيجية على محفظة من صناديق الاستثمار المتداولة التي تتكون من سيبد سيكتور سيبد. وتقسم هذه صناديق الاستثمار المتداولة مؤشر سامب 500 إلى تسعة قطاعات بحيث يتم وضع كل سهم في سامب 500 في أحد القطاعات التسعة دون أي تداخل. القطاعات التسعة هي السلع الاستهلاكية (الرمز زلي)، السلع الاستهلاكية (زلب)، الطاقة (شل)، المالية (زلف)، الرعاية الصحية (زلف)، الصناعية (زلي)، المواد (زلب)، التكنولوجيا (زلك) (XLU). وقد استخدمت معظم الإعدادات نفسها لبناء هذه الاستراتيجية كما في المثال الأخير. ومع ذلك، ونظرا لأن بيانات التسعير التي استخدمت في البناء تسعة أضعاف، فقد خفضت عدد عمليات تكرار مونتي كارلو من 99 إلى 5. وكانت خيارات البناء الأخرى هي نفسها كما في الشكل 2 باستثناء خيار إعادة البناء الذي لم يدخل إلى لعب. ولتحديد حجم املراكز، مت استثمار 20 من حقوق امللكية في كل صفقة. وبما أنه ليس من المحتمل أن تكون جميع الأسواق متداولة في نفس الوقت، فقد تم اختيار هذا الإعداد لتوفير أحجام مناسبة من المواقف دون أن يؤدي ذلك إلى زيادة (أي الإفراط في الاستثمار). وكانت فترة العينة في هذا البناء 141999 إلى 5282009 مع 5292009 إلى 122012 كما خارج العينة و 132012 إلى 4232013 جانبا للتحقق من صحة. ويبين الشكل 5 منحنى منحنى رأس المال من أحد أهم الاستراتيجيات في السكان بعد 10 أجيال (بدون إعادة بناء). الشكل 5: منحنيات الإنصاف لكل اختبار إجهاد للاستراتيجية النهائية لاستراتيجية تحديد القطاع الخاص ببرنامج سبدر. ويمثل كل منحنى رأس المال في الشكل 5 رأس مال المحفظة المتولدة من الاختبارات الخلفية في جميع الأسواق التسعة في وقت واحد لمجموعة واحدة من إعدادات اختبار الضغط (أو البيانات الأصلية). وترد أدناه بعض النتائج مونت كارلو أدناه. إجمالي صافي الربح على عكس المثال السابق، فإن النتائج لا تختلف اختلافا كبيرا عندما يتم إيقاف تحليل مونت كارلو ويتم تقييم النتائج على البيانات الأصلية. وفي هذه الحالة، يزيد صافي الربح الإجمالي إلى 205،140. هذه الاستراتيجية أيضا اجتياز اختبار التحقق من الصحة. ويبين الشكل 6 منحنى رأس المال بالنسبة للاستراتيجية على البيانات الأصلية فقط (لا اختبار الضغط)، حيث يتم تضمين فترة التحقق من الصحة. الشكل 6: منحنى رأس المال بالنسبة لاستراتيجية الحافظة النهائية للقطاعات سبدر المختارة على البيانات الأصلية . ويقابل منحنى رأس المال هذا صافي ربح قدره 249،431، أي ما يعادل عائد سنوي قدره 9.5 مع سحب أسوأ حالة من 21. كما هو الحال في المثال السابق، يدخل منطق الاستراتيجية لفترة طويلة على أمر الحد. معظم المخارج هي عن طريق الخروج المستهدف، مع غيرها من الصفقات الخروج استنادا إلى حالة مؤشر أو على وقف وقائي. دونلواد مين بروجيكت ملفات المشروع: (انقر بزر الماوس الأيمن، حفظ الهدف باسم إلى ملف. zip يتطلب أدابتريد بيلدر لفتح.) لأسباب الترخيص، ملفات المشروع لا تتضمن بيانات الأسعار. ما يسمى بقعة حلوة لاستراتيجيات التداول الموصى بها من قبل الدكتور باندي ويبدو أن توفر ظروف فعالة لبناء استراتيجيات التداول المتوسطة العودة بطريقة تلقائية باستخدام أداة مثل أدابتريد بيلدر. كان من الممكن العثور على استراتيجيات تلبي معظم المتطلبات لكلا المثالين: استراتيجية سوق واحد لسوق إتف سبي، واستراتيجية لمحفظة صناديق الاستثمار المتداولة التي تتألف من تسعة سيبد سيبد سبدرس. وفازت كلتا الاستراتيجيتين بالشراء والإمساك وحافظت بشكل جيد في اختبار التحقق من الصحة. بالنسبة لكلا المثالين، تم استخدام اختبار الإجهاد مع تحليل مونت كارلو لزيادة فرص العثور على استراتيجيات قوية. ومقارنة بمثال المحفظة، كانت نتائج اختبار الإجهاد لاستراتيجية السوق الواحدة أكثر تحفظا (أقل ملاءمة) من نتائج البيانات الأصلية. في حين أن بعض ذلك قد يكون راجعا إلى اختبار الضغط الأكثر صرامة بالمقارنة مع مثال المحفظة، فإنه يشير إلى أن استراتيجية سبي أقل قوة من مثال المحفظة. بشكل عام، حيث نتائج مونتي كارلو تباعد بشكل ملحوظ من النتائج على البيانات الأصلية، قد يكون من المتوقع أن أفضل تقدير للنتائج المستقبلية سيكون في مكان ما بين، على الرغم من أن ذلك يعتمد على كيفية المحافظة اختبار الضغط وتحليل مونت كارلو هو . ويبدو من المعقول أن استراتيجية الحافظة ستكون أكثر قوة من استراتيجية السوق الواحدة منذ أن تم بناء استراتيجية الحافظة على تسعة أسواق مختلفة وكان مطلوبا منها العمل بشكل معقول على نطاق أوسع من مجموعة متنوعة من بيانات الأسعار. وقد بنيت أكثر من تسعة أضعاف البيانات ولها ما يقرب من تسعة أضعاف العديد من الصفقات. وقد يعكس األداء األكبر الستراتيجية المحفظة األثر اإليجابي للتنويع على القطاعات التسعة المختلفة من البرامج االستراتيجية للحماية االجتماعية. وعلى الرغم من عدم استيفاء أي من الاستراتيجية لاشتراطات عدد الصفقات، فقد يكون من الممكن إيجاد استراتيجيات تلبي جميع المتطلبات إذا ما استخدم عدد أكبر من السكان أو استخدمت متطلبات إعادة تشديد أكثر صرامة، الأمر الذي يتطلب المزيد من وقت البناء. وبدلا من ذلك، قد يكون من غير المرجح أن يتم العثور على مثل هذه الاستراتيجية بسبب المتطلبات المتضاربة ذات الدقة العالية، والتردد التجاري، ومدة التجارة القصيرة، وما إلى ذلك. أفضل مجموعة من شروط البناء هي التي تستغل تماما إمكانات الأسواق في حين تبقى واقعية. الجمع بين مجموعة من شروط البناء المفيدة، مثل تلك التي قدمها الدكتور باندي، مع ميزات متينة في المتانة، مثل اختبار الإجهاد وتحليل مونتي كارلو، في أداة آلية مثل بيلدر يجب أن توفر إطارا متينا لوضع استراتيجيات التداول الفعالة. باندي، هوارد B. يعني انحسار أنظمة التداول. سيو فولز، سد، 2013، p. 138. باندي، هوارد B. النمذجة أداء نظام التداول. سيو فولز، سد، 2011، p. 154 - ظهرت هذه المادة في العدد الصادر في نيسان / أبريل 2013 من نشرة أدابتريد سوفتوار الإخبارية. و سامب 500 و سيكتد سيكتور سبدرس هي علامات تجارية لشركة ذي مغراو-هيل كومبانيز، Inc. هيبوتيتيكال أو نتائج الأداء المحاكية لها بعض القيود المتراكمة. لا سجل الأداء الفعلي، النتائج المحاكاة لا تمثل التداول الفعلي. أيضا، وبما أن التجارة لم تكن قد تم تنفيذها بشكل فعلي، فقد تكون النتائج قد تم تعويضها أو تعويضها بشكل أكبر عن التأثيرات، إن وجدت، لبعض عوامل السوق، مثل عدم وجود السيولة. برامج التداول المحاكاة بشكل عام هي أيضا تخضع لحقيقة أنها تم تصميمها مع الاستفادة من الأذهان. لا يتم تمثيل أي حساب أو سيكون من المرجح تحقيق الأرباح أو الخسائر مماثلة لتلك التي تظهر. إذا كنت ترغب في أن تكون على علم بالتطورات الجديدة، والأخبار، والعروض الخاصة من أدابتريد البرمجيات، يرجى الانضمام إلى قائمة البريد الإلكتروني لدينا. شكرا you. MR سوينغ هو نظام الكمية التي توظف المتوسط ​​اليومي - انعكاس والتداول سوينغ في أنظمة السوق المختلفة لإنتاج تعزيز المطلق والمخاطر. مراجعة الكتاب - يعني انحسار أنظمة التداول من قبل هوارد باندي: مينريفرزيونترادينغسيستمز MRTS20AnalysisWM. قوات الدفاع الشعبي). ؛ بوك ريفيو - مين ريفرزيون ترادينغ سيستمز بي هوارد باندي. لقد تابعت مدونتك لبعض الوقت. ولكنني مندهش الآن لأنكم تثني على عمل شخص يدعي في كتابه ما يلي: (رأيي هو أن طول فترة العينة يجب أن يكون قصيرا كما هو عملي، والطريقة الوحيدة لتحديد طول في فترة العينة هي تشغيل بعض الاختبارات، وهذا ما يسمى بتطفل البيانات، كما يدعي طول فترة خارج العينة: طالما أن النموذج والسوق لا يزالان متزامنين ولا يزال النظام مربحا لا توجد علاقة عامة بين طول فترة خارج العينة وطول فترة العينة، لذلك نختار خارج العينة طالما أن النموذج والسوق متزامنين و ما زال النظام مربحا، ففي كتابه الأخير، ناقش هوارد باندي ما يسميه البقعة الحلو لتطوير أنظمة التداول بالتبادل المتوسط. (1) الفكرة هي أنه بما أن قراء كتابي المصاحب لنمذجة أداء نظام التداول، يوصي الأنظمة التي تتداول في كثير من الأحيان، وعقد لفترة قصيرة من. باندي - كيفية بويل د نظام التداول الفعال - تحميل مجاني كما عرض باور بوينت (.ppt)، ملف بدف (. بدف)، ملف نصي (.txt) أو عرض الشرائح العرض على الانترنت. متوسط ​​العائد نمط موسمية دورة الآخرين 34. عمل لطيف جدا. وأتساءل لماذا تؤيد هذه الأشياء. ماذا لديك لكسب. أو ربما لأنني أحترم عملك ربما كنت التغاضي عن التفاصيل. المادة في التداول هو في التفاصيل. ما عالم حزين عندما يقول شيئا لطيفا عن شخص إلسس العمل يجلب رسائل البريد الإلكتروني يسألني ما لدي لكسب. وقد حصلت على مراجعة لي لطيفة شكرا لكم ملاحظة من السيد مر سوينغ هو نظام الكمية التي توظف المتوسط ​​اليومي - انعكاس والتداول سوينغ في أنظمة السوق المختلفة لإنتاج تعزيز المطلق والمخاطر. باندي، الذي لم التقيت به أبدا ولا تحدث إلى قبل. في حين أنه يرى بعض جوانب الاختبار بشكل مختلف عن أنا، ليس لدي مصلحة في الجدل كل نقطة انه يجعل في كتابه. بالنسبة لي، إذا كنت تستطيع أن تأخذ الأفكار والمعلومات القيمة من كتاب، فإنه أمر جدير بالاهتمام. هذا هو شغل واحد منهم. أنا أقف الاستعراض. اعتقدت أن الكتاب كان لديه الكثير من المعلومات الرائعة. كانت مدعومة نتائج الاختبار الفعلي (نادرة)، وبما أنه يوفر كل التعليمات البرمجية، يمكن للتجار التحقق من النتائج وسهولة استكشاف الأفكار من تلقاء نفسها. أولئك الذين قرأوا الكتاب هي موضع ترحيب لنشر تعليقات (إيجابية أو سلبية) أدناه. أنت تعرف جميعا رأيي. بدلا من الخوف من الحزن، ربما يجب أن تكون سعيدا أن شخصا ما أخذ من الوقت أن أشير لكم الأخطاء في هذا الكتاب التي هي من طبيعة أساسية، ط. منحنى-فيتيتن، الأمثل، والتطفل البيانات وكل ذلك هراء أن يجعل التجار يفقدون المال. لا تشعر بالحزن. العالم ليس حزينا عندما نذهب ضد الواقع، يجب علينا فقط تغيير المسار. شكر. تلقيت هواردز كتاب أمس، وبينما أنا انتهى الانتهاء منه حتى الآن، وأعتقد أن البيانات التطفل التعليق هو قليلا على القمة. تحذر هوارد باستمرار من التسريبات المستقبلية وتقنيات التحسين الأمثل. ربما ماتي يجب فعلا شراء الكتاب قبل شطبه على مستواه. جئت عبر هذا التعليق وكما شخص لديه كل أربعة من الكتب الدكتور بانديس، شعرت أنني يجب أن تتناغم في هذا الموضوع. الدكتور باندي هو مؤيد قوي لممارسات تطوير النظام الجيد وكتاباته تحذر بوضوح عن المخاطر الحقيقية للمنحنى المناسب. أي شخص الذي اتبع بلوق أو قراءة كتابه بالتفصيل سوف نفهم تماما الفارق الدقيق وراء وجهات نظره المعلنة على في عينة من عينة من العينة أن شخص واحد وجدت خطأ مع. أصبح الدكتور باندي الكاتب المفضل لدي على موضوع النهج التجارية الكمي. كيفية بناء مربحة يعني نظم التداول عكس كما التاجر، وقد تركزت معظم استراتيجياتي على فلسفة الاتجاه التالي. ومع ذلك، مع مرور الوقت أدركت أن يعني أنظمة التداول انعكاس يمكن أيضا أن تكون مربحة إذا نفذت بشكل صحيح. في بعض الأحيان قد تحتاج إلى أن تكون أطول قليلا في المدة، وتشمل بعض العناصر التقديرية من أجل العمل بشكل جيد. والحقيقة هي أن الأسواق المالية تتحرك في دورات. في بعض الأحيان أنها سوف الاتجاه، والاتجاهات اتباع الاستراتيجيات التالية أداء أفضل، وفي أوقات أخرى أنها سوف تتراوح والعودة إلى المتوسط. والأسواق ذات النطاق المحدود هي في الواقع أكثر شيوعا من الأسواق المتداولة مما يعني أن استراتيجيات العائد عادة ما تكون لها نسب فوز أعلى من الاتجاه التالي. كيفية بناء مربحة نظم التداول يعني الربح الخطوة الأولى في بناء استراتيجية ناجحة يعني متوسط ​​هو الاتفاق أولا على ما يعني الارتداد هو. في حين أن أتباع الاتجاه يبحثون عن الأسواق المتداولة التي تستمر لفترات طويلة، يعني التجار العائدون يبحثون عن أسواق منخفضة أو غير عادية على نحو غير عادي، والتي سوف تعود في نهاية المطاف إلى مستوىها الطبيعي. وبالتالي يعني الانعكاس عن البحث عن الأسواق التي انحرفت بشكل كبير عن المتوسط، والتي من المرجح أن تعود إلى المتوسط ​​في مرحلة ما في المستقبل. ولذلك فإن العديد من أنواع استراتيجيات الإرجاع المتوسط ​​تعتمد على المؤشرات الفنية للإشارة إلى متى يكون السوق بعيدا عن ذلك يعني 8217s. المتوسطات المتحركة، البولنجر باند، رسي، ماسد وغيرها من مؤشرات التذبذب يمكن أن تستخدم كل هذه الطريقة. ويمكن أيضا أن تطبق فكرة متوسط ​​الانعكاس على الأساسيات. على سبيل المثال، تتحرك الأسهم عموما في ارتباط مع الأرباح حتى إذا كانت أرباح الشركة 8217s تخرج بشكل كبير فوق المتوسط ​​الأخير، فإنه 8217s رهان جيد أن أرباح الربع القادم سوف تتراجع أكثر انسجاما مع المتوسط ​​على المدى الطويل. وهي قصة مماثلة للمفاهيم الاقتصادية مثل التضخم والنمو الاقتصادي التي غالبا ما تعود إلى المتوسط ​​على المدى الطويل مع مرور الوقت. الخطوة الأولى ابحث عن الأنماط في البيانات الخطوة الأولى لبناء نظام تداول متوسط ​​العائد، هي مسح الرسوم البيانية للأسعار التي تبحث عن أفكار أو أنماط قد تكون قادرة على الاستفادة منها. إذا كنت تتداول في سوق معينة هل تلاحظ أي سلوك مثير للاهتمام هل ينعكس السوق مرة أخرى كلما يلمس مؤشر القوة النسبية مستوى ذروة البيع من 8217208217 هل يعود السوق عادة بعد ذلك انتقل 8217s 2 انحراف معياري في الاتجاه المعاكس الخطوة الثانية تقطير في التعليمات البرمجية الخطوة التالية هو الحصول على فكرتك إلى أسفل إلى ورقة في شكل رمز رياضي. من خلال القيام بذلك، سوف تكون قادرة على استخدام برنامج التداول مثل أميبروكر لاختبار تلك الفكرة على بيانات الأسعار الحقيقية. هل يمكن أن تفعل ذلك باليد ولكن سيكون استخدام طويلة جدا وغير فعالة من الوقت. الخطوة الثالثة العودة اختبار رمز جيدا من أجل اختبار التعليمات البرمجية بشكل صحيح you8217ll تحتاج إلى معرفة قليلا عن تصميم النظام السليم. في جوهرها، سوف تحتاج إلى اختبار الاستراتيجية بأكبر قدر ممكن من الدقة في أطر زمنية مختلفة وفي الأسواق المختلفة. تأكد دائما للحفاظ على جزء كبير من البيانات محفوظة للخروج من اختبار العينة. ثم إجراء الاختبار على البيانات في العينة وتأكيد النظام مرة واحدة مع البيانات خارج العينة. إذا فشلت في استخدام البيانات خارج العينة ثم النظام ليست قوية بما فيه الكفاية و you8217ll لديك للبدء من جديد. إن التحرك إلى الأمام هو شيء يجب أن تتعامل معه من أجل التأكد من أن النظام سوف تصمد في ظروف السوق المختلفة. الخطوة الرابعة تجارة الورق النظام إذا ذهبت من خلال خطوات تصميم النظام السليم وينتهي بك الأمر مع استراتيجية انعكاس متوسط ​​تعتقد أن تكون قوية، it8217s المهم عدم التسرع في السوق والبدء في التداول على الفور. خذ بعض الوقت للتحقق من صحة البيانات الحية الجديدة أولا بحيث يمكنك أن تكون واثقا من أن الاستراتيجية ستعمل. لأنه في نهاية اليوم، والبيانات الحقيقية الوحيدة خارج العينة هي البيانات المستقبلية. مرة واحدة كنت قد تداولت النظام على الورق لفترة من الوقت وأنه لا يزال يعمل، ثم يمكنك البدء في تطبيقه مع المال الحقيقي. الخطوة الخامسة مراجعة النظام إذا كان لديك استراتيجية ربحية مربحة وقوية، ثم يجب أن تؤدي بطريقة مماثلة للاختبارات السابقة الخاصة بك. يمكنك استخدام هذه المعلومات لإبقاء العين على النظام والتأكد من أنه يتصرف كما ينبغي أن يكون. إبقاء العين على مقاييس النظام مثل نسبة الفوز إلى الخسارة، والمتوقع، أو مستويات السحب. إذا واجهت سحب أكبر بكثير من أي تجربة في وضع الاختبار الخلفي، فإنه 8217s علامة على أن النظام قد كسر. بالمناسبة، يمكنك العثور على مزيد من المعلومات المفيدة حول أنظمة التداول، بما في ذلك الأدوات والكتب التي استخدمها للمساعدة في إنشائها في علامة التبويب الموارد. اعتبارات لنظم التداول انعكاس يعني واحدة من المشاكل الرئيسية مع أنظمة التداول يعني انعكاس السيطرة على المخاطر. ويرى تاجر عائد متوسط ​​أن السوق الذي انخفض من المتوسط ​​كان رخيصا هو أنه إذا استمر السوق في الانخفاض، فإنه يصبح أرخص. وبالتالي فإن الاستجابة المناسبة من تاجر التراجع المتوسط ​​هي مواصلة شراء السوق عند سقوطه. هذا يتعارض مع معظم مبادئ السيطرة على المخاطر لأنه ليس من الحكمة أن تضيف إلى موقف خاسر أو في محاولة للقبض على السقوط السقوط. الاستجابة من متوسط ​​التجار التراجع هو استخدام أنواع مختلفة من مخارج لأتباع الاتجاه. وغالبا ما تستخدم مخارج الوقت المستغرق ويعني التجار ارتداد عادة قواعد في مكان لمنعهم من إضافة الكثير من المرات إلى تجارة خاسرة بالفعل. وبطبيعة الحال، هناك اعتبار رئيسي آخر هو البيانات التي استخدمت 8217s لاختبار نظام التداول. وغني عن القول أن نظام التداول هو فقط جيدة مثل البيانات it8217s اختبار على ذلك دون بيانات جيدة يمكنك can8217t بناء نظام جيد. يمكنني استخدام نورغيت بريميوم البيانات التي تعمل مع عدد من المنصات المختلفة. يمكنك الحصول على نسخة تجريبية مجانية من الخدمة هنا. وهناك اعتبار رئيسي آخر لمتوسط ​​تعافي التجار هو الشرط في السوق. وكما سبق ذكره، فإن استراتيجيات الانعكاس المتوسطة تعمل بشكل أفضل في الأسواق ذات النطاق المحدود وبشكل عام، فإن الأسواق تميل إلى أن تكون مرتبة في حدود 60 يوما تقريبا. ومع ذلك، يمكن أن يفشل نظم انعكاس المتوسطة بشكل مذهل خلال الاتجاهات الكبيرة. ولذلك فمن المنطقي أن يكون هناك استراتيجية عندما لا يتراوح السوق. على سبيل المثال، قد ترغب في تشغيل استراتيجية الاتجاه التالية وكذلك نظام العائد المتوسط ​​أو قد يكون لديك مرشح لوقف لكم دخول متوسط ​​الصفقات تراجع عندما يتجه السوق. هذا الكتاب من قبل الدكتور هوارد باندي جيد لمتوسط ​​التجار التراجع. وسوف أقول أن بعض الأفكار معقدة جدا، وعموما الكتاب موجه نحو المستخدمين أميبروكر. ومع ذلك، فإنه 8217s إضافة جيدة إلى مكتبة للتجار خطيرة. أفكار لنظم التداول انعكاس يعني عندما يكون سعر السوق أكبر من بولينجر باند العلوي، وبيع السوق عندما يكون سعر السوق أقل من البولنجر باند أقل، وشراء السوق عندما مؤشر القوة النسبية هو أقل من 20، وشراء السوق عندما مؤشر القوة النسبية هو أكثر من 80، وبيع السوق عندما مؤشر قناة السلع (تسي) هو فوق 120، وبيع السوق عندما مؤشر قناة السلع (تسي) أقل من -120، وشراء السوق عندما يكون السوق هو أعلى 10 من 50 إما، بيع والسوق عندما يكون السوق هو 10 أقل من 50 إما، وشراء السوق عندما فيكس هو 20 أعلى من ذلك 8217s متوسط ​​عامين، وشراء السوق عندما إبس 5 سنوات من الأسهم قطرات 20 أقل من المتوسط، وشراء الأسهم مثال من وبطبيعة الحال تميل استراتيجيات الانتعاش المتوسط ​​إلى العمل بشكل أفضل على الأطر الزمنية أقصر، وبالتالي فهي مثالية للتجار البديل. في كتابي وبطبيعة الحال، وأنا تغطي أكثر من 30 أنظمة التداول. وكلاهما يعني انعكاس واتجاه التالية. تم تصميم هذا واحد باستخدام صيغة بسيطة جدا أن يقيس المنحدر بين نقطتين الأخيرة على 24 فترة المتوسط ​​المتحرك الأسي (إما). صيغة أميبروكر لهذا المؤشر هي كما يلي: صيغة غرا (التدرج) يقيس بالتالي منحدر منحنى إما. يتم إدخال موقف الشراء كلما انخفض سعر غرا دون 0.98 حيث يشير ذلك إلى حالة ذروة البيع بشكل كبير. كلما غرا يتحرك مرة أخرى الماضي 1.02 يتم إغلاق الموقف. اختبرت النظام على البيانات اليومية على سامب 500 سهم بين عامي 2000 و 2010 وحصل على عائدات سنوية مركبة من 16.73. مع الحد الأقصى للسحب من -47 و 59 نسبة الفائز. هنا هو منحنى الأسهم: انظر المزيد من المشاركات مثل هذا واحد كيفية بناء نظام التداول الموضعي نيفتي في أقل من 3 دقائق باستخدام أميبروكر أميبروكر أفل مجموعة تعلم أميبروكر مع ترادينغماركيتس: مراجعة 20 الأساسية أميبروكر شراء وسيطات الكتابة أفل لاختبار أميبروكر استراتيجية رسي 2 التداول 8 أميبروكر التناوب التداول الأفكار أنظمة التداول اليومي مع نهاية البيانات اليوم: نقاط المحورية دراسة هذا هو السبب في تداول العملات الأجنبية ليست سهلة (أنظمة التداول بسيطة ديبونكيد) كيفية سكروتينيز 038 تحسين نظام التداول نظام التداول بسيط يجعل 170 ألف سنة حيث للحصول على التاريخية بيانات سوق الأسهم ل أميبروكر جب ماروود